Las emociones generadas por noticias financieras relacionadas con la notificación de dividendos pueden afectar el precio de las acciones por día después de la publicación de dicha información. Ya hemos discutido esto en el artículo publicado en 2024. Años.
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Ahora dimos otro paso y estábamos buscando: ¿Qué pasaría si en lugar de esperar al día siguiente, podríamos predecir la reacción del mercado en minutos?
Anuncios de dividendos: mucho más que cifras
Cuando la compañía anuncia que distribuirá dividendos, los inversores no solo observan el monto que se debe recaudar. También intentan interpretar el significado de ese anuncio: ¿es una muestra de fortaleza financiera, un movimiento para calmar a los accionistas o una señal de que no hay oportunidades de inversión rentables?
Por otro lado, fuera de los números, el tono con el que se comunican las noticias pueden marcar la diferencia. Comparemos estos dos títulos:
Ambos informan el mismo hecho, pero de acuerdo con el trabajador de tono, transmiten emociones muy diferentes. Y ese tono es importante porque las emociones creadas por la influencia en las decisiones de los inversores.
Chatgpt como ‘lector de noticias’
Para medir esas emociones o sentimientos, usamos el chatggpt, un modelo de idioma que ha desarrollado OpenAI.
En particular, analizamos 4 682 noticias relacionadas con dividendos de 394 compañías índices S&P 500 (consta de 500 grandes empresas citadas en Nueva York (instrucciones).
Por lo tanto, hemos ganado un indicador cuantitativo de sentimientos asociados con cada noticia.
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El clima es oro
Nuestros hallazgos fueron claros:
El sentimiento predice el movimiento de la acción: específicamente, las noticias con un tono positivo generalmente acompañan el aumento en el precio del título, mientras que los negativos tienden a conectarse con la caída.
La ventana de la oportunidad es muy corta. Esto implica que la influencia de los sentimientos es más en las primeras dos horas después de la publicación de las noticias. Después de eso, el efecto generalmente se diluye rápidamente.
Las estrategias basadas en el sentido marcan la diferencia. Invertir en acciones con noticias positivas y vender (o apuesta) cuando la información crea negativamente mejores resultados que las estrategias tradicionales, especialmente en las primeras horas posteriores al anuncio.
¿Por qué funciona?
En los mercados financieros, las reacciones rápidas generalmente se guían por las emociones y la interpretación directa de la información, y no un análisis profundo de las bases de la Compañía.
En este contexto, el chatggpt actúa como un sensor, capaz de manejar grandes cantidades de texto inmediatamente y descubrir tonos que a veces pasan desapercibidos incluso para los analistas humanos. Aunque esto no significa que los inversores usen directamente esta herramienta, esto refleja que su interpretación se acerca a la forma en que los participantes del mercado responden bajo presión.
Ejemplo práctico
Imagine que a las nueve de las nueve de la mañana se publicaron las siguientes noticias:
“La Compañía X anuncia un dividendo récord promovido por resultados trimestrales sólidos”.
ChatGPT clasifica como +0.85 (muy positivo). En los siguientes minutos, la acción comienza a aumentar, iniciando el optimismo del inversor. La estrategia basada en este tipo de señal podría capturar ese aumento cada vez que se haría rápidamente.
¿Qué significa eso para los inversores?
Para aquellos que invierten en la bolsa de valores, estos hallazgos tienen varias implicaciones:
Un análisis del sentimiento es un medio valioso para detectar oportunidades a muy corto plazo.
La velocidad de reacción es crucial porque la oportunidad se evapora en horas.
Incluso los modelos simples pueden crear señales útiles si se alimentan de datos de calidad y se aplican de manera consistente.
En cualquier caso, debemos recordar que no hay fórmulas mágicas: el riesgo siempre está presente y estas estrategias no están garantizadas.
Nuestros resultados aumentan la idea básica: los mercados no solo se mueven para los datos y el equilibrio, sino también las emociones colectivas. Herramientas como ChatGPT nos permiten medir y actuar, abrimos nuevas oportunidades para comprender y predecir el comportamiento del mercado.
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